Последнее время, вопрос автоматизации своей биржевой торговли, занимает умы не только крупных инвест-домов и хедж-фондов, но и частных инвесторов и трейдеров. Ведь при помощи алгоритмического трейдинга убирается довольно  весомый фактор влияющий на результативность торгов — личная психология. От этого фактора, в ручной торговле на бирже, зависит  как минимум 70% успеха.

Также психологические факторы влияют на дисциплину выполнения своего торгового плана, а дисциплина при правильном алгоритме действий, является краеугольным камнем любого успешного трейдера. Соответственно со временем, некоторые трейдеры, прибегают к созданию собственных торговых роботов, позволяющих полностью либо частично автоматизировать их торговлю, а некоторые стараются воспользоваться уже готовыми программными решениями и адаптируют их под свои стратегии.

На сайтах которые перечислены ниже есть огромное количество решений по автоматизации трейдинга, — это и бесплатные торговые роботы которые можно скачать прямо с сайта, и простые роботы реализующие популярные торговые стратегии, которые встраиваются непосредственно в торговый терминал QUIK, и дорогостоящие механических торговые системы, которые будут доработаны исключительно под ваши индивидуальные потребности.

Ознакомиться с техническими характеристиками и скачать торговых роботов, вы сможете непосредственно на сайтах разработчиков. Эти ресурсы опробовали наши клиенты, и мы соответственно можем их рекомендовать всем.

stocksharp

Проект StockSharp “торговые роботы” — это глобальный проект по развитию алготорговли, как среди программистов, так и начинающих трейдеров. Бесплатные решения от StockSharp помогают трейдерам осилить полный спектр автоматизации всех торговых задумок, начиная от простых свечных стратегий, заканчивая сложными торговыми роботами, моментально реагирующими на колебания рынка!
StockSharp предоставляет:
  • Бесплатную платформу для создания торговых роботов
  • Готовые торговые решения
  • Библиотеку данных для создание торговых роботов
  • Профессиональное обучение и консультации

Более подробно о возможностях и преимуществах StockSharp на сайте: www.stocksharp.com

 

 КБ Торговый робот  «КБ Торговый робот» занимается разработкой торговых роботов на заказ с 2007 года. Имеет огромную коллекцию бесплатных программ на  своем форуме. Принимает заказы для терминалов Transaq, QUIK, MetaTrader, Ninja Trader.

Так же можно приобрести готовые торговые роботы с встроенным алгоритмов по принципу «Установил и Зарабатывай.»

Более детально на сайте: http://kbrobot.ru/

Алготрейдинг — базовые понятия

Прежде чем обсуждать создание торговых роботов и механических торговых систем, следует выяснить основные базовые понятия. Алготрейдинг — это вид биржевой торговли, что подразумевает наличие формализированной схемы действий трейдера, следуя которой человек сможет получить доход. Другими словами, трейдер точно обозначает порядок закрытия/открытия сделок и систему управления личными средствами.

Алготрейдинг не позволяет трейдеру делать личные выводы, исходя из текущей ситуации на рынке, тем самым он исключает возможность совершения сделок под влиянием сиюминутных эмоций и уберегает трейдера от негативных последствий таких сделок. Таким образом алготрейдинг — это трейдинг, что базируется на определенном алгоритме.

Главная цель алготрейдинга — это четкое следование всем сигналам заранее разработанной и апробированной торговой системы. Из этого появилось другое название этого подхода — трейдинг с с помощью механических торговых систем (МТС).  Слово «механический» в этом контексте значит четкое исполнение сигналов торговой стратегии без внесения личных изменений, основанных на суждении о рыночной ситуации.

Торговый робот

Этапы разработки торговых роботов

Алготрейдинг включает в себя два этапа. На первом инвестор разрабатывает собственную механическую торговую систему. Затем ее нужно протестировать на исторических сведениях, чтобы определить степень ее доходности. Если по этим параметрам инвестора все устраивает, дальше можно перейти к тестированию  «на бумаге» или на реальном счете с небольшой суммой в режиме реального времени. Важно помнить, что эффективность стратегии оценивается не только уровнем доходности торговой системы, но и такими понятиями как «уровень просадки», «плавность динамики прироста депозита» и другими.

Разработка и тестирование торговых стратегий реализуется через специальные приложения технического анализа. Среди них самые популярные — Wealth-Lab, MetaStock, ТSLab и прочие. Алгоритм работы торговой системы записывается на определенном языке программирования. Это требуется, чтобы в дальнейшем была возможность проверить работу алгоритма на исторических данных, а после успешного апробирования его было легко запустить уже для осуществления сделок на реальном рынке. Для торговой программы QUIK в основном используются язык LUA.

На 2-ом этапе трейдер начинает торговать с помощью созданной им МТС. Обычно для реализации применяется свой торговый робот или специальные программы, указаные ранее. Цель второго этапа — реализовать собственную стратегию, разработанную на первом этапе. Большая часть работы уже сделана на первом этапе, сам же процесс исполнения механической торговой системы относительно несложный. Для этого в режиме реального времени из системы онлайн-трейдинга нужно экспортировать котировки в специальное программы для технического анализа (Wealth-Lab, MetaStock, ТSLab). Программа обработает данные, следуя заложенному алгоритму, и выдаст соответствующие сигналы на реализацию сделок. Экспортировать данные из торговой программы Quik можно вручную или настроить автоматический экспорт. В последнем случае получится готовая система торговли, работающая в автоматическом режиме. Она будет самостоятельно генерировать заявки на покупку/продажу в системе онлайн-трейдинга.

Использование торгового робота, то есть программы, что выполняет рутинную работу (создание заявок на покупку/продажу) вместо трейдера, это полезно. Однако настроить торговую стратегию на автоматический режим — это не самое важное. Так, если стратегия предполагает выполнение незначительного количества сделок (работает раз в час, сутки или неделю), то в автоматизации потребности не будет.

Важно отметить, что практически не существует торговых роботов, которые постоянно генерируют прибыль. Рынок постоянно меняется и для того что бы длительное время получать прибыль следует следить за изменениями на рынке и дорабатывать «подкручивать» собственного торгового робота.