Останнім часом, питання автоматизації своєї біржової торгівлі, хвилює не тільки великі інвест-компанії і хеджфонди, а й приватних інвесторів і трейдерів. Адже за допомогою алгоритмічного трейдингу можна прибрати, досить вагомий, фактор, який впливає на результативність торгів – особисту психологію. Коли торгуєш на біржі руками, то від цього фактору залежить мінімум 70% успіху.

Також психологічні чинники впливають на дисципліну виконання свого торгового плану, а дисципліна при правильному алгоритмі дій, є наріжним каменем будь-якого успішного трейдера. Відповідно з часом, деякі трейдери, вдаються до створення власних торгових роботів, що дозволяють повністю або частково автоматизувати їх трейдинг, а деякі намагаються скористатися вже готовими програмними рішеннями і адаптують їх під свої стратегії.

На сайтах які зазначенні нижче є величезна кількість рішень по автоматизації трейдингу, – це і безкоштовні торгові роботи які можна скачати прямо з сайту, і прості роботи що реалізують популярні торгові стратегії, які вбудовуються безпосередньо в торговий термінал QUIK, і дорогі механічні торгові системи, які будуть доопрацьовані виключно під ваші індивідуальні потреби.

Ознайомитися з технічними характеристиками і завантажити торгових роботів, ви зможете безпосередньо на сайтах розробників. Ці ресурси випробували наші клієнти, і ми відповідно можемо їх рекомендувати всім.

stocksharp

Проект StockSharp “торгові роботи” – це глобальний проект з розвитку алготоргівлі, як серед програмістів, так і трейдерів- початківців. Безкоштовні рішення від StockSharp допомагають трейдерам ознайомитися з повним спектром автоматизації всіх торгових задумів, починаючи від простих свічкових стратегій, закінчуючи складними торговими роботами, що моментально реагують на коливання ринку.
StockSharp надає:

  • Безкоштовну платформу для створення торгових роботів
  • Готові торгові рішення
  • Бібліотеку даних для створення МТС
  • Професійне навчання і консультації

Більш докладно про можливості та переваги StockSharp на сайті: www.stocksharp.com

 КБ Торговый робот  “КБ Торговий робот” займається розробкою торгових роботів на замовлення з 2007 року. Має величезну колекцію безкоштовних програм на своєму форумі. Приймає замовлення для терміналів Transaq, QUIK, MetaTrader, Ninja Trader.

Так само можна придбати готові торгові роботи з вбудованим алгоритмів за принципом “Встановив і Заробляй.”

Більш докладно на сайті: http://kbrobot.ru/

Алготрейдінг – основні поняття

Перш ніж обговорювати створення торгових роботів і механічних торгових систем, слід з’ясувати основні базові поняття. Алготрейдінг – це вид біржової торгівлі, що характеризується наявністю формалізованої схеми дій трейдера, слідуючи якій людина отримує прибуток. Іншими словами, трейдер точно визначає порядок закриття / відкриття угод і систему управління особистими коштами.

Алготрейдінг не дозволяє трейдеру робити особисті висновки, виходячи з поточної ситуації на ринку, тим самим він виключає можливість укладання угод під впливом миттєвих емоцій і вберігає трейдера від негативних наслідків таких угод. Тобто алготрейдінг – це трейдинг, що базується на певному алгоритмі.

Головна мета алготрейдінга – це чітке дотримання всіх сигналів заздалегідь розробленої та апробованої торгової системи. Звідси пішла інша назва цього підходу – трейдинг за допомогою механічних торгових систем (МТС). Слово «механічний» в цьому контексті означає чітке виконання сигналів торгової стратегії без внесення змін, заснованих на особистих судженнях про ринкову ситуацію.

Торговый робот

Етапи розробки торгових роботів

Алготрейдінг включає в себе два етапи. На першому інвестор розробляє власну механічну торговельну систему. Потім її потрібно протестувати на історичних відомостях, щоб визначити ступінь її прибутковості. Якщо за цими параметрами інвестора все влаштовує, далі можна перейти до тестування «на папері» або на реальному рахунку з невеликою сумою в режимі реального часу. Важливо пам’ятати, що ефективність стратегії оцінюється не тільки рівнем прибутковості торгової системи, але і такими поняттями як «максимальний рівень збитків», «плавність динаміки приросту депозиту» та іншими.

Розробка і тестування торгових стратегій реалізується через спеціальні додатки технічного аналізу. Серед них найпопулярніші – Wealth-Lab, MetaStock, ТSLab та інші. Алгоритм роботи торгової системи записуються на певній мові програмування. Це потрібно, щоб в подальшому була можливість перевірити роботу алгоритму на історичних даних, а після успішного апробування, було легко запустити вже для здійснення угод на реальному ринку. Для торгової програми QUIK в основному використовують мову LUA.

На 2-му етапі трейдер починає торгувати з допомогою створеної ним МТС. Зазвичай для реалізації застосовується свій торговий робот або спеціальні програми, вказані раніше. Мета другого етапу – реалізувати власну стратегію, що була розроблена і запрограмована раніше. Велика частина роботи вже зроблена на першому етапі, сам же процес виконання механічної торгової системи відносно нескладний. Для цього в режимі реального часу з системи онлайн-трейдингу потрібно експортувати котирування в спеціальні програми для технічного аналізу (Wealth-Lab, MetaStock, ТSLab). Програма обробить дані, слідуючи закладеному алгоритму, і видасть відповідні сигнали для реалізації угод.

Експортувати дані з торгової програми Quik можна вручну або можна встановити автоматичний експорт. В останньому випадку вийде готова система торгівлі, яка працює в автоматичному режимі. Вона буде самостійно генерувати заявки на покупку / продаж в системі онлайн-трейдингу.

Використання торгового робота, тобто програми, що виконує рутинну роботу (створення заявок на купівлю / продаж) замість трейдера, це корисно. Однак налаштувати торгову стратегію на автоматичний режим – це не найважливіше. Так, якщо стратегія передбачає виконання незначної кількості угод (працює раз на годину, добу або тиждень), то в автоматизації потреби не буде.

Важливо відзначити, що практично не існує торгових роботів, які постійно генерують прибуток. Ринок постійно змінюється і для того що б тривалий час отримувати прибуток слід стежити за змінами на ринку і доопрацьовувати «підкручувати» власного торгового робота.